پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 543 |
| تعداد مقالات | 5,300 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,040,079 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,975,162 |
ارزیابی ابزارهای تکنیکال در پیشبینی ارزش بنگاه: مطالعه موردی صنایع نفتی در بازار سهام تهران | ||
| مدلسازی اقتصاد انرژی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/jeem.2026.29511.1030 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا ابدی مرزونی* 1؛ مانی موتمنی2؛ شهریار زروکی3 | ||
| 1اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، کشور ایران | ||
| 2اقتصاد انرژی،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، کشور ایران | ||
| 3اقتصاد انرژی. دانشکده علوم اقتصادی و اداری. دانشگاه مازندران. شهر بابلسر. کشور ایران | ||
| تاریخ دریافت: 29 خرداد 1404، تاریخ بازنگری: 08 مهر 1404، تاریخ پذیرش: 05 آبان 1404 | ||
| چکیده | ||
| هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از ابزارهای تکنیکال در شناسایی سیگنالهای معاملاتی در شرکتهای حوزهی انرژی بازار سهام تهران است. بهاین منظور نمونهای شامل ۱۴ شرکت فعال در بخش پالایش و پتروشیمی انتخاب شدهاند. تشابه فعالیت این شرکتها نسبت به تغییرات قیمت جهانی نفت و نرخ ارز موجب میشود که واکنش آنها نسبت به متغیرهای اقتصاد کلان یکسان باشد و از این رو امکان مقایسه رفتار آنها میسر شود. نتیجهی کلی این پژوهش حاکی از ناتوانی ابزارهای تکنیکال در ارائه سیگنال مناسب میباشد. با این حال از بین ابزارهای مورد بررسی، سه ابزار میانگین متحرک (MA100) و (MA200)، کانال قیمتی (Channel) و نوسانگر تصادفی (Stochastic) در سطح خطای 5 درصد توانستهاند سیگنالدهی مناسبی داشته باشند. نتایج این بررسی با آزمون فرضیه معناداری سیگنالها از طریق آزمون تحلیل واریانس تکمیل شده است. یافته این مقاله ضمن نشان دادن یک روش علمی برای ارزیابی توانایی سیگنالدهی ابزارهای تکنیکال، احتیاط در استفاده از اینگونه ابزارها را گوشزد مینماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آر اس آی؛ ایچیموکو؛ تحلیل تکنیکال؛ اندیکاتور؛ فیبوناچی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Evaluation of technical tools in predicting firm value: A case study of oil industries in Tehran stock market | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mohammadreza abadi marzouni1؛ Mani Motameni2؛ Shahriar Zaroki3 | ||
| 1Energy Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran | ||
| 2Energy Economics. Faculty of Economic and Administrative Sciences. Mazandaran University, Babolsar. Iran | ||
| 3Energy Economics. Faculty of Economic and Administrative Sciences. Mazandaran University. Babolsar Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| This study assesses the feasibility of predicting optimal buy - and - hold timing for stocks using technical analysis tools (Relative Strength Index , Moving Average Convergence Divergence MACD , Moving average , Price Channel , Stochastic Oscillator , Ichimoku Cloud , Fibonacci Retracement and Trend-Based Fibonacci Extension) . Data were sourced from the Tehran Stock Exchange, specifically targeting companies within the refining and petrochemical sectors to minimize the impact of industry - specific news . These 14 companies exhibit similar responses to fluctuations in exchange rates , oil prices, and other significant news events . The findings indicate that most technical indicators fail to provide accurate buy signals within a 5% error margin . Among the eight indicators analyzed, only three demonstrated a success rate exceeding 5% ( percent ) . This research offers a scientific evaluation of the signaling capacity of technical tools, underscoring the necessity for caution in their application . | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| RSI, ICHIMOKU, Technical Analysis, Indicator, Stochastic | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||