پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شماره‌ها | 467 |
| تعداد مقالات | 4,519 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,144,845 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,660 |
ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام | ||
| پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter | ||
| مقاله 3، دوره 10.1، شماره 39، اسفند 1389، صفحه 61-80 | ||
| نوع مقاله: علمی | ||
| نویسندگان | ||
| نیما حاتمی1؛ حجت میرزازاده2؛ رضا ابراهیم پور* 3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد برق- الکترونیک دانشگاه شاهد | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد | ||
| 3استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران | ||
| تاریخ دریافت: 07 آذر 1386، تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1391، تاریخ پذیرش: 12 مهر 1388 | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انجام می دهد . نتایج تجربی بر روی یکی از مجموعه داده های بورس ایران، برتری و کارایی مدل پیشنهادی را در مقایسه با مدل رایج پیش بینی نشان می دهد . | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شبکه های عصبی ترکیبی؛ پیش بینی قیمت سهام؛ حجم معاملات؛ نرخ بازده | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,580 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 8 |
||