پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شماره‌ها | 479 |
| تعداد مقالات | 4,665 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,304,213 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,466,386 |
ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| پژوهشنامه مدیریت اجرایی | ||
| مقاله 7، دوره 2، شماره 40، اسفند 1389، صفحه 157-178 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود یحیی زاده فر* 1؛ شهاب الدین شمس2؛ مرتضی رضا زاده3 | ||
| 1دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران | ||
| 2استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران | ||
| 3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران | ||
| تاریخ دریافت: 18 بهمن 1388، تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1391، تاریخ پذیرش: 24 مهر 1389 | ||
| چکیده | ||
| تعیین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم ترین مباحث امروزین در دانش مدیریت سرمایه‌گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توان یک پروژه‌ی سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. مدل‌هایی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی با توجه توأمان به ریسک و بازده ارائه شده است. این تحقیق با هدف بررسی تحلیلی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری در مقایسه با شاخص بازار و سایرشرکت‌های سرمایه‌گذاری به کمک مدل‌های ارزیابی ترینر، جنسن، شارپ، M2 و نسبت ارزیابی انجام گرفته است.جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل 14 شرکت سرمایه‌گذاری در قالب 188 شرکت سرمایه‌پذیر است که سهام آن ها از فروردین 1381 تا اسفند 1387 مورد معامله قرار گرفته و داده‌های آن به طور ماهانه از طریق بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در تحقیق حاضر از آزمون‌های آماری تی استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری از سبد بازار نداشته‌اند و برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری توجه به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک توأمان ضروری است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شاخص شارپ؛ شاخص ترینر؛ شاخص جنسن؛ شاخص M2؛ شاخص نسبت ارزیابی؛ ریسک پرتفوی؛ بازده پرتفوی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,601 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |
||