آمار
| تعداد نشریات | 28 |
| تعداد شماره‌ها | 391 |
| تعداد مقالات | 3,806 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,234,190 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,571,392 |
مدل قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی و اروپایی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (شاهد تجربی محصولات کشاورزی منتخب ایران) محصولات کشاورزی (سویا، جو، ذرت) | ||
| پژوهشنامه مدیریت اجرایی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402 | ||
| نوع مقاله: مدیریت استراتژیک (برنامه‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسبوکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . ) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/jem.2023.25321.3846 | ||
| نویسندگان | ||
| سکینه عابدی آرایی1؛ سید علی نبوی چاشمی* 2؛ محمد سلیمانی ورکی3؛ محمد علی احسانی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه مالی ، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران | ||
| 3استادیار، گروه ریاضی مالی، واحد محمودآباد، دانشگاه آزاد، محمودآباد، ایران | ||
| 4دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 28 فروردین 1402، تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1402، تاریخ پذیرش: 17 مهر 1402 | ||
| چکیده | ||
| توسعه بازارهای مالی و عدم اطمینان فزاینده شرکت کنندگان در آن است که علت بکار گیری ابزار نوین مالی و بطور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت خطر و ایجاد سودآوری می تواند به رونق بورس کمک کند و اختیار معامله آسیایی می تواند نقش موثری در کاهش ریسک این قرار دادها ایفا کند. هدف این تحقیق قیمت‌گذاری اختیارهای آسیایی و اروپایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو است. و تعیین قیمت اختیار خرید و اختیار فروش ذرت، سویا و جو از روش اختیار معامله آسیایی می باشد جامعه آماری تحقیق بر مبنای مطالعه اطلاعات قیمت سو یا جو و ذرت از بورس کالای کشاورزی تمام شرکتهای ایران از سال 1397 تا 1399به صورت قیمت میانگین ماهانه جمع آوری شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها اسناد و مدارک بوده است اختیارهای آسیایی اختیارهایی هستند که متغیر اساسی آنها میانگین قیمت در طی یک دوره زمانی است به همین دلیل، اختیارهای آسیایی نوسان کمتری دارند. تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیده که قیمت اختیار اروپایی بالاتر از آسیایی آن است و قیمت اختیار آسیایی با میانگین حسابی گرانتر از اختیار آسیایی هندسی می باشد. این مقاله رفتار قیمت ها را به عنوان تعداد، مورد تجزیه تحلیل قرار دادیم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اختیار معامله خرید؛ اختیار معامله فروش؛ اختیار معامله نامتعارف؛ قیمت گذاری؛ بلک شولز | ||
| موضوعات | ||
| مدیریت استراتژیک | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Asian and European option pricing model using Monte Carlo simulation (experimental evidence of selected Iranian agricultural products) Crops (soy, barley, corn) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sekineh Abedi Arai1؛ S. Ali Nabavi Chashmi2؛ Mohammad Solimanivareki3؛ Mohammad Ali Ehsani4 | ||
| 1Ph.D. student, Department of Finance, Islamic Azad University, Babol branch, Iran | ||
| 2Associate Professor, Department of Finance, Islamic Azad University, Babol Branch, Iran | ||
| 3Assistant Professor, Department of Financial Mathematics, Azad University Mahmod Abad Branch, Iran | ||
| 4Associate Professor, Department of Economic Sciences, University of Mazandaran , Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| English The development of financial markets and the increasing uncertainty of its participants is the reason for the use of new financial instruments and specifically option contracts as a tool for managing risk and creating profitability, which can help the stock market to prosper, and Asian options can play an effective role. play a role in reducing the risk of these contracts. The purpose of this research is the pricing of Asian and European options using Monte Carlo simulation. And determining the price of buying options and selling options of corn, soybeans and barley is from the Asian option trading method. The statistical population of the research is based on the study of information on the price of soybeans or barley and corn from the agricultural commodity exchange of all Iranian companies from 2017 to 2019 in the form of monthly average prices. has been collected The instrument of data collection has been documents. Asian options are options whose main variable is the average price over a period of time. For this reason, Asian options have less volatility. Asian options belong to the so-called path-dependent derivatives. The analysis of the results came to the conclusion that the European option price is higher than its Asian one, | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Call options, Put options, Unconventional options, Pricing, Black Shoals | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 42 |
||