پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شماره‌ها | 455 |
| تعداد مقالات | 4,425 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,020,550 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,217,395 |
بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران | ||
| پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter | ||
| مقاله 1، دوره 10.1، شماره 37، شهریور 1389، صفحه 13-32 | ||
| نوع مقاله: علمی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بابازاده* 1؛ سیامک علمی2؛ فرامرز اتباعی3؛ سهیل محمودزاده4 | ||
| 1استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه | ||
| 3دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 4دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| تاریخ دریافت: 02 دی 1387، تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1391، تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1388 | ||
| چکیده | ||
| تئوری آشوب، راهی جدید برای بررسی روند تغییرات در بازارهای پولی و مالی پیشنهاد می‌کند و می‌تواند روندها و الگوهای پنهانی در داده‌های مالی را که با مدل های مرسوم به دست نمی‌آید، آشکار کند. از مهم ترین روش های تشخیص آشوب، وجود نماهای مثبت لیاپانوف کوچک و امتحان بعد جاذب است.مقدار مثبت نمای لیاپانوف نشان دهنده ی نرخ متوسط محلی واگرایی (ناپایداری) و آشوبناک بودن فرایند است که با درجه ی آشوبناکی و مدت زمان پیش بینی رابطه ی عکس دارد و منفی بودن آن نشان دهنده ی نرخ متوسط محلی فشرده شدن(پایداری) و غیرآشوبی بودن و قابل پیش بینی بودن فراینددر بلند مدت است. در این تحقیق بعد جاذب و نماهای لیاپانوف در دینامیک های بازسازی شده یک تا ده بعدی بردارهای تعمیم یافته طبق لم محاط سازی تیکنز[1]،برای نرخ برابری ده ارز مختلف برابر ریال ایران از تاریخ05/01/1371 تا 02/3/1386 و هم چنین دو مدل آشوبناک مصنوعی محاسبه شده است.با مقایسه ی نتایج داده های مصنوعی و تجربی پی به وجود درجه ای از قطعیت در داده های تجربی می بریم.ثانیاً با توجه به نتایج آزمون ها نتیجه می شود که فرایند حاکم بر بازار نرخ ارز ایران غیر خطی است ونمی توان با روش های خطی آن را پیش بینی کرد. 1-Takens Embedding Theorem | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آشوب؛ نماهای لیاپانوف؛ بعد جاذب؛ نرخ ارز | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,861 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |
||